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有一标的资产为股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格为25元,1年后到期,期权价格
有一标的资产为股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格为25元,1年后到期,期权价格
shuhaiku
2019-12-17
33
问题
有一标的资产为股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格为25元,1年后到期,期权价格为2元,若到期日股票市价为30元,则下列计算错误的是( )。
选项
A、空头期权到期日价值为-5元B、多头期权到期日价值5元C、买方期权净损益为3元D、卖方期权净损益为-2元
答案
D
解析
买方(多头)看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)=Max(30-25,0)=5(元),买方看涨期权净损益=买方看涨期权到期日价值-期权成本=5-2=3(元);卖方(空头)看涨期权到期日价值=-Max(股票市价-执行价格,0)=-5(元),卖方期权净损益=买方看涨期权到期日价值+期权价格=-5+2=-3(元)。【考点“卖出看涨期权”】
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