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  3. 有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格

有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格

shuhaiku2019-12-17  36
问题 有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（　）。
选项 A、空头期权到期日价值为－5元B、多头期权到期日价值5元C、买方期权净损益为3元D、卖方期权净损益为－2元
答案D
解析买方（多头）看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）＝Max（30－25，0）＝5（元），买方看涨期权净损益＝买方看涨期权到期日价值－期权成本＝5－2＝3（元）；卖方（空头）看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）＝－5（元），卖方期权净损益＝买方看涨期权到期日价值＋期权价格＝－5＋2＝－3（元）。【考点“卖出看涨期权”】
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