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  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三

某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三

书海库2019-12-17  74
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险，则在下列风险中，不能通过此举消除的风险是(    )。
选项 A、宏观经济形势变动风险B、国家经济政策变动风险C、财务风险D、经营风险
答案AB
解析资产风险分为两类：（1）系统风险：宏观经济形势的变动、国家经济政策的变动、税制改革、政治因素。永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险（2）非系统风险：包括公司财务风险、经营风险在内的特有风险，属于可分散风险。
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