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股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与()等有关。A.股息率 B.标的股票指数波动率 C.市场利率 D.标的股票指数
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与()等有关。A.股息率 B.标的股票指数波动率 C.市场利率 D.标的股票指数
admin
2020-12-24
37
问题
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与()等有关。
选项
A.股息率
B.标的股票指数波动率
C.市场利率
D.标的股票指数
答案
ACD
解析
根据股指期货定价理论,可以推算出不同月份的股指期货之间存在理论价差。假设F(T1)为近月股指期货价格;F(T2)为远月股指期货价格;S为现货指数价格;r为利率;d为红利率。可推出:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。由此可见,股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与股息率、市场利率、标的股票指数等因素有关。
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