2. 金融经济
  3. 股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（）等有关。A.股息率 B.标的股票指数波动率 C.市场利率 D.标的股票指数

股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（）等有关。A.股息率 B.标的股票指数波动率 C.市场利率 D.标的股票指数

admin2020-12-24  25
问题 股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（）等有关。
选项 A.股息率
B.标的股票指数波动率
C.市场利率
D.标的股票指数
答案ACD
解析根据股指期货定价理论，可以推算出不同月份的股指期货之间存在理论价差。假设F（T1）为近月股指期货价格；F（T2）为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。可推出：F（T2）-F（T1）=S（r-d）（T2-T1）/365，此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。由此可见，股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与股息率、市场利率、标的股票指数等因素有关。
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