2. 财务会计
  3. 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。

书海库2020-05-20  46
问题 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。
选项 A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C. Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D. Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
答案C
解析。商业银行组合风险监测有两种主要方法：①传统的组合监测方法， 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测；②资产组合模型，商业银行在计量 每个敞口的信用风险，即估计每个敞口的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的 未来价值概率分布。通常有两种方法：估计各敞口之间的相关性，从而得到整体价值的概率分 布；不直接处理各敞口之间的相关性，而把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直 接估计该组合资产的未来价值概率分布，包括Credit Metrics模型、Credit Portfolio View模 型等。
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