完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益为15%,证券B的

恬恬2019-12-17 6

问题完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为（）。A.20% B.10% C.5% D.0

选项

答案C

解析。σp=丨 25%X40%—75%X20% =5%

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