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某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出()手国债期货合约。 券种 ...
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出()手国债期货合约。 券种 ...
admin
2020-12-24
17
问题
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出()手国债期货合约。
券种 全价 转换因子 久期
A债券 101.222 1.1013 4.67
CTD券 104.183 0.9734 5.65
选项
A 78
B 88
C 98
D 108
答案
C
解析
国债期货合约数量=债券组合面值÷国债期货合约面值 对冲手数=101222000/(104.183×10000)=97.158≈98(手)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/YS0QKKKQ
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