2. 财务会计
  3. 假设产品发行时中证 500 指数点位是8000 点，产品中的期权的 Delta

假设产品发行时中证 500 指数点位是8000 点，产品中的期权的 Delta

恬恬2019-12-17  86
问题 假设产品发行时中证 500 指数点位是8000 点，产品中的期权的 Delta 的绝对值等于 0.46，则当指数上涨 1 个指数点时，期权头寸的价值变化是（ ）万元。
选项 A.增加 5.75B.减少 5.75C.增加 46D.减少 46
答案A
解析期权的头寸为：100 万元×1000/S0 = 100 万元×1000/8000=12.5 万元，指数上涨 1 点，看涨期权价值也会上涨：12.5 万×0.46×1=5.75 万元。
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