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财务会计
假设产品发行时中证 500 指数点位是8000 点,产品中的期权的 Delta
假设产品发行时中证 500 指数点位是8000 点,产品中的期权的 Delta
恬恬
2019-12-17
35
问题
假设产品发行时中证 500 指数点位是8000 点,产品中的期权的 Delta 的绝对值等于 0.46,则当指数上涨 1 个指数点时,期权头寸的价值变化是( )万元。
选项
A.增加 5.75B.减少 5.75C.增加 46D.减少 46
答案
A
解析
期权的头寸为:100 万元×1000/S0 = 100 万元×1000/8000=12.5 万元,指数上涨 1 点,看涨期权价值也会上涨:12.5 万×0.46×1=5.75 万元。
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