首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设产品发行时中证 500 指数点位是8000 点,产品中的期权的 Delta
假设产品发行时中证 500 指数点位是8000 点,产品中的期权的 Delta
恬恬
2019-12-17
33
问题
假设产品发行时中证 500 指数点位是8000 点,产品中的期权的 Delta 的绝对值等于 0.46,则当指数上涨 1 个指数点时,期权头寸的价值变化是( )万元。
选项
A.增加 5.75B.减少 5.75C.增加 46D.减少 46
答案
A
解析
期权的头寸为:100 万元×1000/S0 = 100 万元×1000/8000=12.5 万元,指数上涨 1 点,看涨期权价值也会上涨:12.5 万×0.46×1=5.75 万元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/YUdlKKKQ
相关试题推荐
银行个人贷款产品的市场定位过程包括()四个步骤。 (1)制作定
由于个人信用贷款免去了繁琐的担保手续,成为年轻人喜爱的贷款产品,对贷款银行而言,
消防产品的合法性检查中,属于市场准人文件的是( )。
水带长度小于水带长度规格( )m以上的,则可以判为该产品为不合格。
()是指以工时或完成产品的件数计算员工应当获得的劳动报酬
Y公司为其新开发的A产品专门成立了A产品事业部,负责A产品的研发和销售工作。A产
某集团的主营业务是小家电产品的生产和制造。该集团是典型的家族企业,董事长本人拥有
股票期权的行权价()会对经理班子产生最大压力。
1.背景 某本地网架空线路工程施工地点位于山区,建设单位通过招标选定了一家具有
某产品的目标成本为2000元,该产品某零部件的功能重要性系数是0.32,若现实成
随机试题
不符合弗洛伊德观点的是()。 A.潜意识是人的心理活动的深层结构 B.潜意
(2019年)企业将闲置不用的设备出租,出租期间对该设备计提的折旧费应计入营业外
(2016年)2015年5月10日,甲公司向乙公司签发一张金额为50万元,出票后
下列探测器不可直接接入火灾报警控制器的探测器回路的有()。
根据标的房地产的用途类型,房地产经纪业务分为()。
( )是使管理者在不同的部门的不同管理或者非管理岗位上轮流工作,以使其全面了解
人民法院在受理某泄露国家机密案后,决定不公开审理。下列说法中正确的有哪些?
站立或坐位时,男性腹膜腔的最低点是A.盲肠后隐窝B.肝肾隐窝C.膀胱上窝D.直肠膀胱陷凹E.乙状结肠间隐窝
生品不入药的是A.黄柏炭B.山檀炭C.血余炭D.棕榈炭E.干漆炭
下列关于人力政策的说法,正确的是()。A:人力政策是一种就业促进政策,它主要针对的是结构性失业B:人力政策和理论基础不是人力资本理论C:人力政策和财务政策不