首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设产品发行时中证 500 指数点位是8000 点,产品中的期权的 Delta
假设产品发行时中证 500 指数点位是8000 点,产品中的期权的 Delta
恬恬
2019-12-17
40
问题
假设产品发行时中证 500 指数点位是8000 点,产品中的期权的 Delta 的绝对值等于 0.46,则当指数上涨 1 个指数点时,期权头寸的价值变化是( )万元。
选项
A.增加 5.75B.减少 5.75C.增加 46D.减少 46
答案
A
解析
期权的头寸为:100 万元×1000/S0 = 100 万元×1000/8000=12.5 万元,指数上涨 1 点,看涨期权价值也会上涨:12.5 万×0.46×1=5.75 万元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/YUdlKKKQ
相关试题推荐
银行个人贷款产品的市场定位过程包括()四个步骤。 (1)制作定
由于个人信用贷款免去了繁琐的担保手续,成为年轻人喜爱的贷款产品,对贷款银行而言,
消防产品的合法性检查中,属于市场准人文件的是( )。
水带长度小于水带长度规格( )m以上的,则可以判为该产品为不合格。
()是指以工时或完成产品的件数计算员工应当获得的劳动报酬
Y公司为其新开发的A产品专门成立了A产品事业部,负责A产品的研发和销售工作。A产
某集团的主营业务是小家电产品的生产和制造。该集团是典型的家族企业,董事长本人拥有
股票期权的行权价()会对经理班子产生最大压力。
1.背景 某本地网架空线路工程施工地点位于山区,建设单位通过招标选定了一家具有
某产品的目标成本为2000元,该产品某零部件的功能重要性系数是0.32,若现实成
随机试题
根据义务性支出和选择性支出的不同态度,比较典型的理财价值观有()。
目前我国大多数城市的燃气管道系统均为()
从营养治疗角度,最重要的方面是:
如图为学校配电房向各个教室的供电示意图,T为理想变压器,原副线圈的匝数比为5:1
2015年一般公共预算收入高于表中七个省(市)平均值的有:
临床上最常见的骨髓炎为A.化脓性颌骨骨髓炎B.结核性骨髓炎C.慢性局灶性硬化型骨髓炎D.放射性骨髓炎E.Carre骨髓炎
《普规》规定:无线调车灯显设备、无线调车机车信号和监控系统的使用、维修及管理办法由铁路局规定。
急性阑尾炎易发生坏死穿孔的主要原因是A:阑尾淋巴丰富B:阑尾动脉是终末动脉C:阑尾系膜短D:阑尾位置多变E:阑尾蠕动较慢
下列关于仲裁解决合同争议的表述不正确的是()。A:在仲裁协议中要有明确的请求仲裁的意思表示B:在仲裁协议中要有仲裁事项C:需要选定一家仲裁委员会D:可以选
钱先生重病住院,欲立代书遗嘱,对此,下列做法不正确的是()。A:钱先生口授遗嘱内容B:钱先生请主治医师代书遗嘱C:钱先生请配偶、子女担任见证人D:代书遗嘱