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  3. 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下

昕玥2019-12-17  43
问题 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为（　　）。
选项 A.24%B.20%C.19%D.15%
答案A
解析当相关系数r12=1时，投资组合的标准差=（18%+30%）/2=24%。【相关链接】1.当投资比例相等时：当相关系数r12=1时，投资组合的标准差=（标准差1+标准差2）/2当相关系数r12=-1时，投资组合的标准差=|（标准差1-标准差2）|/22.相关系数=1时，投资组合不可以分散任何风险。（完全正相关）相关系数=-1时，投资组合可以分散全部非系统风险。（完全负相关）
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