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构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下
昕玥
2019-12-17
55
问题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为( )。
选项
A.24%B.20%C.19%D.15%
答案
A
解析
当相关系数r12=1时,投资组合的标准差=(18%+30%)/2=24%。【相关链接】1.当投资比例相等时:当相关系数r12=1时,投资组合的标准差=(标准差1+标准差2)/2当相关系数r12=-1时,投资组合的标准差=|(标准差1-标准差2)|/22.相关系数=1时,投资组合不可以分散任何风险。(完全正相关)相关系数=-1时,投资组合可以分散全部非系统风险。(完全负相关)
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