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金融经济
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。A. 0.02 B. 0.022 C. 0.031 D. 0
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。A. 0.02 B. 0.022 C. 0.031 D. 0
admin
2020-12-24
31
问题
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。
选项
A. 0.02
B. 0.022
C. 0.031
D. 0.033
答案
B
解析
詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表为:
将数据代人公式,该基金的詹森α=15%-8%-1.2(12%-8%)=0.022。
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