2. 金融经济
  3. 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为( )。A. 0.02 B. 0.022 C. 0.031 D. 0

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为( )。A. 0.02 B. 0.022 C. 0.031 D. 0

admin2020-12-24  35
问题 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为( )。
选项 A. 0.02
B. 0.022
C. 0.031
D. 0.033
答案B
解析詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表为： 将数据代人公式，该基金的詹森α=15%-8%-1.2(12%-8%)=0.022。
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