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财务会计
投资规划 基金A、基金B、基金C和基金D,以及沪深300ETF基金和国
投资规划 基金A、基金B、基金C和基金D,以及沪深300ETF基金和国
题库总管
2020-05-20
65
问题
投资规划 基金A、基金B、基金C和基金D,以及沪深300ETF基金和国债的表现情况,具体如表2所示。表2 投资标的具体情况表
选项
2.根据以上条件,基金B的夏普比率为______,基金C的特雷诺比率为______,基金D的詹森比率为______。( )(3分) A. 1.0263,0.8462,-1.435% B. 0.8158,0.1000,-1.435% C. 1.0263,0.1241,-0.1000% D. 0.8158,0.1000,-0.1000%
答案
B
解析
基金B的夏普比率=(15.6%-3.2%)/15.2%=0.8158;基金C的特雷诺指数(TR)==(16.5%-3.2%)/1.33=0.1000;基金D的詹森比率αp=Rp-[Rf+βp (Rm-Rf)]=12.0%-[3.2%+1.15×(12.1%-3.2%)]=-1.435%。
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