2. 财务会计
  3. 投资规划 基金A、基金B、基金C和基金D,以及沪深300ETF基金和国

投资规划 基金A、基金B、基金C和基金D,以及沪深300ETF基金和国

题库总管2020-05-20  68
问题 投资规划  基金A、基金B、基金C和基金D,以及沪深300ETF基金和国债的表现情况,具体如表2所示。表2 投资标的具体情况表
选项 2.根据以上条件，基金B的夏普比率为______，基金C的特雷诺比率为______，基金D的詹森比率为______。（　　）（3分）  A. 1.0263，0.8462，－1.435％  B. 0.8158，0.1000，－1.435％  C. 1.0263，0.1241，－0.1000％  D. 0.8158，0.1000，－0.1000％
答案B
解析基金B的夏普比率＝（15.6％－3.2％）/15.2％＝0.8158；基金C的特雷诺指数（TR）＝＝（16.5％－3.2％）/1.33＝0.1000；基金D的詹森比率αp＝Rp－[Rf＋βp （Rm－Rf）]＝12.0％－[3.2％＋1.15×（12.1％－3.2％）]＝－1.435％。
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