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某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套
某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套
Freeti
2020-05-20
29
问题
某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元期货合约平仓,价格(EUR/USD)为1.2679。由于汇率变动,该投资者持有的欧元______万美元,在期货市场______万美元。( ) A. 升值1.75,损失1.565 B. 贬值1.56,获利1.745 C. 贬值1.75,获利1.745 D. 升值1.56,损失1.565
选项
答案
B
解析
该投资者持有的欧元贬值为:(1.3010-1.2698)×50=1.56(万美元);在期货市场上获得:(1.3028-1.2679)×50=1.745(万美元)。
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