正向市场熊市套利,获利的情形是(  )(不计交易费用)。 A. 近期合约价格

shuhaiku2020-05-20  19

问题 正向市场熊市套利,获利的情形是(  )(不计交易费用)。 A. 近期合约价格的上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度 B. 价差扩大 C. 近期合约价格的下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度 D. 价差缩小

选项

答案B

解析熊市套利是指当市场出现供给过剩,需求相对不足时,一般来说,较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格的下降幅度,或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远合约价格的上升幅度时。无论是在正向市场还是在反向市场,在这种情况下,卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利,盈利的可能性比较大,我们称这种套利为熊市套利。
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