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夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是( )。[2014年9月
夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是( )。[2014年9月
Loveyou
2020-05-20
43
问题
夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是( )。[2014年9月证券真题] A. 三种指数均以CAPM模型为基础 B. 詹森α不以CAPM为基础 C. 夏普比率不以CAPM为基础 D. 特雷诺比率不以CAPM为基础
选项
答案
A
解析
夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标;特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率;詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标,即三种指数均以CAPM模型为基础。
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