2. 金融经济
  3. 假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付...

假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付...

admin2020-12-24  76
问题 假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。表4-1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。
表4-1市场提供给A、B两公司的借款利率
    公司   欧元   美元  
   A公司   5.6%   UBOR+0.2%  
   B公司   6.7%   LIBOR
选项 A.欧元0.5%；欧元0.5%
B.美元0.2%；美元0.2%
C.欧元0.5%；美元0.2%
D.美元0.2%；欧元0.5%
答案A
解析双方进行货币互换的过程如图4-1所示。 货币互换前后A、B两家公司融资成本如表4-2所示。 表4-2货币互换前后A、B两家公司融资 公司 互换前成本 互换后成本 节约的融资成本 A公司 美元：LIBOR+0.2% 美元：LIBOR+0.2% 欧元：5.6%-6.1%=-0.5% 欧元：0.5% B公司 欧元：6.7% 美元：LIBOR-LIBOR=0 欧元：6.2% 欧元：0.5%
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