计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.历史模拟法在度量较为庞大且

admin2020-12-24 29

问题计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。

选项 A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

答案C

解析。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了 “肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险。故C选项符合题意。

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