计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.历史模拟法在度量较为庞大且

admin2020-12-24 40

问题计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。

选项 A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

答案C

解析。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了 “肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险。故C选项符合题意。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZBTKKKKQ

相关试题推荐

信贷资产风险分类的实质是评价债权被及时、足额偿还的可能性。（　　）
对于高经营杠杆企业，其盈亏平衡点相对较高，企业盈利所面临的市场风险相对较小，企业的信贷风险相对较低。（　　）
以下关于区域风险表述正确的是（　　）A.区域经济发展水平越高，区域信贷风险越低B.区域市场化程度越高，区域风险越低C.法律制度框架越完善的区域，区域风险越低
下列属于跨境人民币业务优势的是（　　）。A.规避汇率风险B.降低经营成本C.享受出口退税D.无需进行核销E.提高资金效率
贷款风险预警信号系统中有关经营者的信号包括（　　）。A.除固定资产外的非流动资产B.董事会、所有权变化或重要的人事变动C.关系到企业生产能力的某一客户的订货
下面哪一项不属于贷款损失准备金的计提原则?（　　）A.充足性原则B.审慎性会计原则C.及时性原则D.风险性原则
下列关于区域经济政策对信贷风险的影响，说法正确的是（　　）。A.通常国家重点支持地区的信贷风险相对较低B.国家重点发展区域之外的地区，银行贷款风险较高C.在
下列关于敏感性分析的说法，错误的是（　　）。A.敏感性分析要分析项目主要因素发生变化时对项目经济评价指标的影响程度B.项目对某种因素的敏感程度可以表示为该因素
下列不属于国别风险的是（　　）。A.利率风险B.清算风险C.汇率风险D.国内商业风险
我国商业银行贷款风险分类最核心的内容是（　　）。A.借款人的信用等级B.借款人的经营状况C.贷款偿还的可能性D.借款人的财务状况

随机试题

药效受大量摄入叶酸影响的药物是（　　）。 A、左旋多巴 B、苯巴比妥 C、
某女孩，8岁，自幼听话、守规矩，学习认真，成绩优秀。平素性格内向、胆小、敏感、自
某知名饮料生产企业，为满足市场需求，不断研发饮料新品种，开发适合不同顾客群体的饮
某商品混凝土目标成本与实际成本对比如下表，关于其成本分析方法，正确的有（）。
背景资料某重力式码头主体工程施工分3个流水段进行，段间、段内施工工艺互无干
基金从业人员在陈述所推介基金或同一基金管理人管理的其他基金的过往业绩时，应当(　
周转材料消耗定额的确定，通常不计算（）。
我国银行开始计提呆账准备金，建立起呆账核销制度开始于（）。A.1988年B.1989年C.1992年D.1994年
补体膜攻击复合物是（）。A.C3bB.C5bC.C5b6789D.C5b678E.C5b67
预应力混凝土应优先采用（　）水泥。A、火山灰质硅酸盐B、硅酸盐C、矿渣硅酸盐D、粉煤灰硅酸盐

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.历史模拟法在度量较为庞大且

信贷资产风险分类的实质是评价债权被及时、足额偿还的可能性。（ ）

对于高经营杠杆企业，其盈亏平衡点相对较高，企业盈利所面临的市场风险相对较小，企业的信贷风险相对较低。（ ）

以下关于区域风险表述正确的是（ ）A.区域经济发展水平越高，区域信贷风险越低B.区域市场化程度越高，区域风险越低C.法律制度框架越完善的区域，区域风险越低

下列属于跨境人民币业务优势的是（ ）。A.规避汇率风险B.降低经营成本C.享受出口退税D.无需进行核销E.提高资金效率

贷款风险预警信号系统中有关经营者的信号包括（ ）。A.除固定资产外的非流动资产B.董事会、所有权变化或重要的人事变动C.关系到企业生产能力的某一客户的订货

下面哪一项不属于贷款损失准备金的计提原则?（ ）A.充足性原则B.审慎性会计原则C.及时性原则D.风险性原则

下列关于区域经济政策对信贷风险的影响，说法正确的是（ ）。A.通常国家重点支持地区的信贷风险相对较低B.国家重点发展区域之外的地区，银行贷款风险较高C.在

下列关于敏感性分析的说法，错误的是（ ）。A.敏感性分析要分析项目主要因素发生变化时对项目经济评价指标的影响程度B.项目对某种因素的敏感程度可以表示为该因素

下列不属于国别风险的是（ ）。A.利率风险B.清算风险C.汇率风险D.国内商业风险

我国商业银行贷款风险分类最核心的内容是（ ）。A.借款人的信用等级B.借款人的经营状况C.贷款偿还的可能性D.借款人的财务状况

药效受大量摄入叶酸影响的药物是（ ）。 A、左旋多巴 B、苯巴比妥 C、

某女孩，8岁，自幼听话、守规矩，学习认真，成绩优秀。平素性格内向、胆小、敏感、自

某知名饮料生产企业，为满足市场需求，不断研发饮料新品种，开发适合不同顾客群体的饮

某商品混凝土目标成本与实际成本对比如下表，关于其成本分析方法，正确的有（）。

背景资料 某重力式码头主体工程施工分3个流水段进行，段间、段内施工工艺互无干

基金从业人员在陈述所推介基金或同一基金管理人管理的其他基金的过往业绩时，应当(

周转材料消耗定额的确定，通常不计算（）。

我国银行开始计提呆账准备金，建立起呆账核销制度开始于（）。A.1988年B.1989年C.1992年D.1994年

补体膜攻击复合物是（）。A.C3bB.C5bC.C5b6789D.C5b678E.C5b67

预应力混凝土应优先采用（ ）水泥。A、火山灰质硅酸盐B、硅酸盐C、矿渣硅酸盐D、粉煤灰硅酸盐

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.历史模拟法在度量较为庞大且

信贷资产风险分类的实质是评价债权被及时、足额偿还的可能性。（　　）

对于高经营杠杆企业，其盈亏平衡点相对较高，企业盈利所面临的市场风险相对较小，企业的信贷风险相对较低。（　　）

以下关于区域风险表述正确的是（　　）A.区域经济发展水平越高，区域信贷风险越低B.区域市场化程度越高，区域风险越低C.法律制度框架越完善的区域，区域风险越低

下列属于跨境人民币业务优势的是（　　）。A.规避汇率风险B.降低经营成本C.享受出口退税D.无需进行核销E.提高资金效率

贷款风险预警信号系统中有关经营者的信号包括（　　）。A.除固定资产外的非流动资产B.董事会、所有权变化或重要的人事变动C.关系到企业生产能力的某一客户的订货

下面哪一项不属于贷款损失准备金的计提原则?（　　）A.充足性原则B.审慎性会计原则C.及时性原则D.风险性原则

下列关于区域经济政策对信贷风险的影响，说法正确的是（　　）。A.通常国家重点支持地区的信贷风险相对较低B.国家重点发展区域之外的地区，银行贷款风险较高C.在

下列关于敏感性分析的说法，错误的是（　　）。A.敏感性分析要分析项目主要因素发生变化时对项目经济评价指标的影响程度B.项目对某种因素的敏感程度可以表示为该因素

下列不属于国别风险的是（　　）。A.利率风险B.清算风险C.汇率风险D.国内商业风险

我国商业银行贷款风险分类最核心的内容是（　　）。A.借款人的信用等级B.借款人的经营状况C.贷款偿还的可能性D.借款人的财务状况

药效受大量摄入叶酸影响的药物是（　　）。 A、左旋多巴 B、苯巴比妥 C、

背景资料某重力式码头主体工程施工分3个流水段进行，段间、段内施工工艺互无干

基金从业人员在陈述所推介基金或同一基金管理人管理的其他基金的过往业绩时，应当(　

预应力混凝土应优先采用（　）水泥。A、火山灰质硅酸盐B、硅酸盐C、矿渣硅酸盐D、粉煤灰硅酸盐