2. 财务会计
  3. 某套利者在黄金期货市场上以961美元／盎司卖出一份7月份的黄金期货合约，同时他在

某套利者在黄金期货市场上以961美元／盎司卖出一份7月份的黄金期货合约，同时他在

恬恬2019-12-17  31
问题 某套利者在黄金期货市场上以961美元／盎司卖出一份7月份的黄金期货合约，同时他在该市场上以950美元／盎司买人一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后，7月份价格变为964美元／盎司，同时11月份价格变为957美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则该投资者通过套利操作，净盈亏状况为（ ）。
选项 A.-3美元／盎司B.4美元／盎司C.7美元／盎司D.-7美元／盎司
答案B
解析该套利者7月份黄金期货合约的盈利状况为961-964=-3（美元／盎司），11月份黄金期货合约的盈利状况为957-950=7（美元／盎司），因此该套利者通过套利操作取得的总盈亏状况为净盈利=7-3=4（美元／盎司）。净盈亏状况也等于两种合约的价差的变动量，价差变动从11美元／盎司，变动到7美元／盎司，变动量为4美元／盎司。即净盈利为4美元／盎司。
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