下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。Ⅰ.方差-协方差法适用

shuhaiku2020-05-20  28

问题 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子(DecayFactor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A. Ⅰ和ⅢB. Ⅲ和ⅣC. Ⅰ和ⅡD. 只有Ⅰ

选项

答案D

解析蒙特卡罗模拟法能够满足计量和估值准确性的要求,但是高度依赖风险因素分布规律假设,模型风险较高,且较难实施,需要非常庞大的资源支持。方差-协方差法只反映风险因子对整个组合的一阶线性影响,不适用于计算期权产品的风险价值。
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