下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）。

恬恬2020-05-20 12

问题下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）。

选项 A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D.能充分度量非线性金融工具的风险

答案B

解析。方差—协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个方面：①由于基于历史数据估计未来，其不能预测突发事件的风险；②方差一协方差法的正态假设条件受到质疑；③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具（如期权）的风险。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Zl8MKKKQ

相关试题推荐

关于苷类化合物的说法正确的是 A结构中均含有糖基 B可发生酶水解反应
关于奇经八脉的名称,下列说法不正确的是 A任有总任、担任及妊养之意B
社会工作服务对象是指在社会工作过程中需要帮助的一方。关于社会工作服务对象的说法,
下列关于要约的说法，正确的是()
根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是()
根据《劳动合同法》,下列关于非全日制用工的说法,正确的有() A从事非全日制用
根据《婚姻法》,下列关于离婚时夫妻双方财产处理的说法,正确的是() A夫妻为共
根据《残疾人保障法》的有关规定,下列关于残疾人无障碍环境建设的说法,正确的是()
根据《企业职业生育保险试行办法》,下列选项关于生育保险的说法,正确的应是()
根据《劳动争议调解仲裁法》和《劳动法》,下列关于劳动争议解决啊、方式的说法,错误

随机试题

甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通，以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产
高血压性脑出血最常见的出血部位是 A、脑叶 B、脑干 C、基底节区
李某为购买商品房签订了商品房买卖合同，说明李某已经拥有了该商品房的所有权。（　）
某企业与商业银行签订委托贷款合同，下列表述正确的有（　　）。
行政许可：是指行政主体根据行政相对人的申请，依法赋予其从事某种事项或活动的资格或
国宝"教师霍懋征曾说:“每一个学生都是我的骄傲”。请问你是怎么理解这句话的?
根据《消费金融公司试点管理办法》规定，经中国银监会批准，消费金融公司可以经营下列部分或者全部人民币业务，包括（　　）。A.发放个人消费贷款B.接受股东境内子公
有机汞中毒(水俣病)（　　）A.骨质疏松，四肢脊柱变形，病理骨折，终日疼痛B.感觉障碍，运动障碍，视野缩小．语言、听力障碍C.皮肤色素沉着，甚至形成黑脚病
某企业拥有P1型号的打印机生产线，专门用于打印增值税专票和普通税票，属于3年前购入的二手设备，购入时已被使用了6年且利用率为60%，截至评估基准日该企业已...
如果一份印花税应税凭证的应纳税额数量比较大，超过（　　）元，贴用印花税票不方便的，可向当地税务机关申请填写缴款书或完税证，将其中一联粘贴在凭证上或者由税务...

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。

关于苷类化合物的说法正确的是 A结构中均含有糖基 B可发生酶水解反应

关于奇经八脉的名称,下列说法不正确的是 A任有总任、担任及妊养之意B

社会工作服务对象是指在社会工作过程中需要帮助的一方。关于社会工作服务对象的说法,

下列关于要约的说法，正确的是()

根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是()

根据《劳动合同法》,下列关于非全日制用工的说法,正确的有() A从事非全日制用

根据《婚姻法》,下列关于离婚时夫妻双方财产处理的说法,正确的是() A夫妻为共

根据《残疾人保障法》的有关规定,下列关于残疾人无障碍环境建设的说法,正确的是()

根据《企业职业生育保险试行办法》,下列选项关于生育保险的说法,正确的应是()

根据《劳动争议调解仲裁法》和《劳动法》,下列关于劳动争议解决啊、方式的说法,错误

甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通，以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产

高血压性脑出血最常见的出血部位是 A、脑叶 B、脑干 C、基底节区

李某为购买商品房签订了商品房买卖合同，说明李某已经拥有了该商品房的所有权。（ ）

某企业与商业银行签订委托贷款合同，下列表述正确的有（ ）。

行政许可：是指行政主体根据行政相对人的申请，依法赋予其从事某种事项或活动的资格或

国宝"教师霍懋征曾说:“每一个学生都是我的骄傲”。请问你是怎么理解这句话的?

根据《消费金融公司试点管理办法》规定，经中国银监会批准，消费金融公司可以经营下列部分或者全部人民币业务，包括（ ）。A.发放个人消费贷款B.接受股东境内子公

有机汞中毒(水俣病)（ ）A.骨质疏松，四肢脊柱变形，病理骨折，终日疼痛B.感觉障碍，运动障碍，视野缩小．语言、听力障碍C.皮肤色素沉着，甚至形成黑脚病

某企业拥有P1型号的打印机生产线，专门用于打印增值税专票和普通税票，属于3年前购入的二手设备，购入时已被使用了6年且利用率为60%，截至评估基准日该企业已...

如果一份印花税应税凭证的应纳税额数量比较大，超过（ ）元，贴用印花税票不方便的，可向当地税务机关申请填写缴款书或完税证，将其中一联粘贴在凭证上或者由税务...

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）。

李某为购买商品房签订了商品房买卖合同，说明李某已经拥有了该商品房的所有权。（　）

某企业与商业银行签订委托贷款合同，下列表述正确的有（　　）。

根据《消费金融公司试点管理办法》规定，经中国银监会批准，消费金融公司可以经营下列部分或者全部人民币业务，包括（　　）。A.发放个人消费贷款B.接受股东境内子公

有机汞中毒(水俣病)（　　）A.骨质疏松，四肢脊柱变形，病理骨折，终日疼痛B.感觉障碍，运动障碍，视野缩小．语言、听力障碍C.皮肤色素沉着，甚至形成黑脚病

如果一份印花税应税凭证的应纳税额数量比较大，超过（　　）元，贴用印花税票不方便的，可向当地税务机关申请填写缴款书或完税证，将其中一联粘贴在凭证上或者由税务...