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计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有( )等。 A. 持有期利息收入
计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有( )等。 A. 持有期利息收入
恬恬
2020-05-20
56
问题
计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有( )等。 A. 持有期利息收入 B. 市场利率 C. 转换因子 D. 可交割国债价格
选项
答案
ABCD
解析
通常,国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算,即:期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入,其中,资金占用成本=国债现货全价×(T-t)/365×市场利率。当有转换因子时,还需将计算结果除以转换因子得到国债期货理论价格。
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