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金融经济
下列关于久期的说法,错误的是()。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法,不能
下列关于久期的说法,错误的是()。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法,不能
admin
2020-12-24
17
问题
下列关于久期的说法,错误的是()。
选项
A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确
答案
A
解析
久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法,所以A错误;久期分析只 能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差 异,也不能很好地反映期权性风险,所以B、C正确;对于利率的大幅变动,由于头寸价格的变化与利率的变动无 法近似为线性关系,因此,久期分析的结果就不再准确,所以D正确。
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