2. 财务会计
  3. 某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该

某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该

恬恬2020-05-20  27
问题 某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用）[2010年5月真题]
选项 1.如果股票的市场价格为71.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（　　）。 A. 4940港元 B. 5850港元 C. 3630港元 D. 2070港元
答案D
解析对于具有相同执行价格的看涨期权和看跌期权，当市场价格确定的时候，看涨期权和看跌期权只有其中一个需要执行，另一个则不执行，不执行的期权，直接损失期权费。对于看跌期权，不执行期权，损失期权费2.87港元/股；对于看涨期权，若执行期权，则盈利71.5-65-1.56=4.94（港元/股）。所以总体盈利（4.94-2.87）×1000=2070（港元）。
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