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某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权,执行价格为65港元/股;该
某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权,执行价格为65港元/股;该
恬恬
2020-05-20
56
问题
某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权,执行价格为65港元/股;该交易者又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权,执行价格也为65港元/股。(合约单位为1000股,不考虑交易费用)[2010年5月真题]
选项
1.如果股票的市场价格为71.50港元/股时,该交易者从此策略中获得的净损益为( )。 A. 4940港元 B. 5850港元 C. 3630港元 D. 2070港元
答案
D
解析
对于具有相同执行价格的看涨期权和看跌期权,当市场价格确定的时候,看涨期权和看跌期权只有其中一个需要执行,另一个则不执行,不执行的期权,直接损失期权费。对于看跌期权,不执行期权,损失期权费2.87港元/股;对于看涨期权,若执行期权,则盈利71.5-65-1.56=4.94(港元/股)。所以总体盈利(4.94-2.87)×1000=2070(港元)。
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