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财务会计
根据下面资料,回答20-21题 某股票组合市值8亿元,JB值为0.92。为对
根据下面资料,回答20-21题 某股票组合市值8亿元,JB值为0.92。为对
tikufree
2019-12-17
72
问题
根据下面资料,回答20-21题 某股票组合市值8亿元,JB值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。 一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时,买人平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。 查看材料
选项
A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3
答案
B
解析
此次A1pha策略的操作共获利800000000×6.73%+(3263.8-3132.0)×752 ×300=8357.4(万元)。
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