某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单

题库总管2019-12-17  20

问题 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是(  )。

选项 A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73

答案A

解析此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为O.73,因此组合的理论价值变动为:[img]/upload/tiku/134/9042243_1.jpg[/img]
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