首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单
题库总管
2019-12-17
50
问题
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是( )。
选项
A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73
答案
A
解析
此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为O.73,因此组合的理论价值变动为:[img]/upload/tiku/134/9042243_1.jpg[/img]
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/aBx9KKKQ
相关试题推荐
反映肾功能的一个指标的是
医疗单位供应和调配毒性药品
以下必须凭麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡购买麻醉药品、第一类精神药品的单位是
核酸的基本组成单位是
蛋白质的基本组成单位是
应当建立药品不良反应报告和监测管理制度的单位是
药品研究单位在普通药品的实验研究过程中,产生本条例规定的管制品种的
抗菌药物青霉素的效价单位是
医疗单位必须获得省级公安、环保和药品监督管理部门核发的使用许可证后才能使用的药品
可看作兴奋指标的是
随机试题
南京市博物馆的两个专题陈列馆分别是( )。 A、《人类的浩劫陈列》馆 B、
根据《期货交易管理条例》,下列哪些情况属于违法违规行为?()[2010年9月真题
下列各项,不属正常舌象的表现的是
下列选项中不属于电子地图功能的是()
从行政监督的系统角度,我们可以把行政监督分为行政内部监督和行政外部监督两大类,下
在人与世界的相互作用中,人与世界同时得到了改变,并获得日益丰富的内容。造成这一变化的基础是( )。 A.自然界自身的运动 B.人的意识的能动作用 ...
下颌舌侧牙槽骨呈垂直形时,舌杆与粘膜的关系()A.离开粘膜1.5~2.0mmB.离开粘膜0.5~1.0mmC.与粘膜轻微接触D.靠近余留牙的龈
根据《疫苗流通和预防接种管理条例》,疫苗批发企业从疫苗生产企业购进疫苗时,应索取的有效证明文件是A.药品检验机构依法签发的生物制品每批检验合格和审核批准证明复印
加固各种成因的饱和状土(如淤泥),可增加软土地基的承载力的基础是()。A.灰土桩B.水泥粉煤灰碎石桩C.深层搅拌法桩D.碎石桩
下列关于指数平滑法的表述中正确的有()。A.指数平滑法的实质是一种加权平均法B.在销售量波动较大或进行短期预测时,可选择较大的平滑指数C.在销售量波动