某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单

题库总管2019-12-17 57

问题某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（　　）。

选项 A.0．00073B.0．0073C.0．073D.0．73

答案A

解析此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12．6-11．87=0．73，表明组合的利率风险暴露为O．73，因此组合的理论价值变动为：[img]/upload/tiku/134/9042243_1.jpg[/img]

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