某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券

书海库2020-05-20 71

问题某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（　　）。Ⅰ．买入国债期货Ⅱ．买入久期为8的债券Ⅲ．买入CTD券Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券 A． Ⅰ、Ⅲ B． Ⅱ、Ⅳ C． Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D． Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项

答案B

解析久期是债券各期现金流支付时间的加权平均值，该基金公司希望将债权组合的久期由4.5调整为5.5，可以选择买入久期大于5的债券或者从现有债券组合中卖出部分久期较小的债券。

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