无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，

恬恬2019-12-17 53

问题无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为()。

选项 A.买进A证券B.买进B证券C.买进A证券或B证券D.买进A证券和B证券

答案D

解析根据CAPM模型，A证券：5％+(10％-5％)X1．1=10．5％，因为12％>10．5％，所以A证券价格被低估，应买进；B证券：5％+(10％-5％)X1．2=11％，因为15％>11％，所以B证券价格被低估，应买进。

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