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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为()点。A.3030 B.
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为()点。A.3030 B.
admin
2020-12-24
54
问题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。
三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为()点。
选项
A.3030
B.3045
C.3180
D.3120
答案
A
解析
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)X(r-d)X(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)X(T-t)/365] =3000X[1+X3/12]=3030(点)。
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