关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（）。 A压力测试是考虑极端情景下的情景分析 B相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性 ...

admin2020-12-24 30

问题关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（）。
A压力测试是考虑极端情景下的情景分析
B相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性
C情景分析中没有给定特定的情景出现的概率
D情景分析中可以人为设定情景

选项

答案ABCD

解析A项，压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析；B项，敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析是一种多因素同时作用的综合性影响分析，因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和互相作用；C项，情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率；D项，情景分析中的情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。

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