商业银行市场风险内部模型的主要优点包括( )。

Loveyou2020-05-20  15

问题 商业银行市场风险内部模型的主要优点包括( )。

选项 A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C.将隐性风险显性化之后,有利于进行风险的监测、管理和控制D.风险价值具有高度的概括性,简明易懂E.能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

答案ABCD

解析。E项,市场风险内部模型计算的风险水平,不能反映资产 组合的构成及其对价格波动的敏感性,对风险管理的具体作用有限,需要辅之以缺口分析、 久期分析等方法。这是市场风险内部模型法的局限性之一。
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