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某机构6月10日将会有300万元资金到账,打算到时在A、B、C三只股票中各投入1
某机构6月10日将会有300万元资金到账,打算到时在A、B、C三只股票中各投入1
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2019-12-17
35
问题
某机构6月10日将会有300万元资金到账,打算到时在A、B、C三只股票中各投入100万元。为避免股价上涨的风险,决定利用6月份股指期货合约进行套期保值,假定该合约价格为1500点,每点乘数100元,三只股票β系数分别为1.5,1.2,0.3,则该机构应( )才能有效保值。
选项
A.卖出24张期货合约B.卖出20张期货合约C.买入24张期货合约D.买入20张期货合约
答案
D
解析
1.5(13)+1.2(13)+0.3(13)=1,为规避股价上涨的风险,买进期货合约,数量为3000000/(1500*100)1=20张
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