()可能会对应用德尔塔-正太分布法计算VaR时持有期的确定产生影响。

Loveyou2019-12-17 33

问题 ()可能会对应用德尔塔-正太分布法计算VaR时持有期的确定产生影响。

选项 A:市场数据的可获得性B:头寸的波动性C:监管者的要求D:交易发生的频率

答案ABCD

解析利用德尔塔正态分布法计算VaR的公式为[img]/upload/tiku/148/3864349_1.jpg[/img]。具体而言，选择个适当的持有期△t主要考虑以下因素：头寸的波动性、交易发生的频率、市场数据的可获性、监管者的要求等。

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