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期权市场上铜的买卖双方达成期转现协议,买方开仓价格为57500元/吨,卖方开仓价
期权市场上铜的买卖双方达成期转现协议,买方开仓价格为57500元/吨,卖方开仓价
书海库
2020-05-20
40
问题
期权市场上铜的买卖双方达成期转现协议,买方开仓价格为57500元/吨,卖方开仓价格为58100元/吨,协议现货交收价格为57650元/吨,卖方可节约交割成本400元/吨,当协议平仓价格的范围是( )时,期转现交易对买卖双方都有利。[2012年5月真题] A. 高于57650元/吨,但低于58050元/吨 B. 高于57500元/吨,但低于58050元/吨 C. 高于57500元/吨,但低于58100元/吨 D. 高于57650元/吨,但低于58100元/吨
选项
答案
A
解析
设协议平仓价格为X,买方实际购入铜价格=57650-(X-57500),卖方实际销售价格=57650+(58100-X)。如果双方不进行期转现而在期权合约到期时实物交割,则买方按开仓价57500元/吨购入铜价格;卖方按开仓价58100元/吨销售铜,扣除交割成本400元/吨,实际售价为57700元/吨。若使双方都有利,买方的实际采购成本应小于实物交割成本57500元/吨,即57650-(X-57500)<57500,解得X>57650;卖方实际售价应大于实物交割的实际售价57700元/吨,即57650+(58100-X)>57700,解得X<58050。
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