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  3. 一份90天的欧式看涨期权，其标的资产为某一股票，现价为27元，该期权的执行价格为

一份90天的欧式看涨期权，其标的资产为某一股票，现价为27元，该期权的执行价格为

天天题库2020-05-20  39
问题 一份90天的欧式看涨期权，其标的资产为某一股票，现价为27元，该期权的执行价格为30元。已知股票价格年标准差为0.2，连续无风险利率为7%。根据给出的公式和正态分布累计概率表（N（d）），该看涨期权的价格为（　　）元。Black-Scholes公式为：c=SN（d1）-Xe-r（T-t）N（d2）其中。A、0.19B、0.32C、0.40D、0.46
选项
答案C
解析T=90/365=0.24658；d1=-0.7271≈-0.73，N（d1）=1-0.7673=0.2327；d2=-0.8512≈-0.52，N（d2）=1.8023=0.1977；c=0.40（元）。
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