一份90天的欧式看涨期权,其标的资产为某一股票,现价为27元,该期权的执行价格为

天天题库2020-05-20  20

问题 一份90天的欧式看涨期权,其标的资产为某一股票,现价为27元,该期权的执行价格为30元。已知股票价格年标准差为0.2,连续无风险利率为7%。根据给出的公式和正态分布累计概率表(N(d)),该看涨期权的价格为(  )元。Black-Scholes公式为:c=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2)其中A、0.19B、0.32C、0.40D、0.46

选项

答案C

解析T=90/365=0.24658;d1=-0.7271≈-0.73,N(d1)=1-0.7673=0.2327;d2=-0.8512≈-0.52,N(d2)=1.8023=0.1977;c=0.40(元)。
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