4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买A、B、C三只股

恬恬2019-12-17 28

问题 4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、26、16。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约（）张。

选项 A.24 B.48 C.96 D.192

答案B

解析股票组合的β系数=1/3×(3+2.6+1.6)=2.4，买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×藤数=3000000/(1500×100)×2.4=48(张)。@##

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