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某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约,同时以2418元/吨的价格卖
某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约,同时以2418元/吨的价格卖
shuhaiku
2020-05-20
24
问题
某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约,同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后,该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓,以下正确的是( )。(不计交易费用)[2012年9月真题] A. 该套利交易亏损10元/吨 B. 该套利交易盈利10元/吨 C. 5月玉米期货合约盈利8元/吨 D. 5月玉米期货合约亏损8元/吨
选项
答案
BD
解析
该套利者进行的是正向市场的牛市套利,建仓价差为2418-2321=97(元/吨),平仓价差为2426-2339=87(元/吨),价差缩小10元/吨,有净盈利10元/吨;5月玉米期货合约的收益=2418-2426=-8(元/吨)。
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