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Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期
tikufree
2019-12-17
36
问题
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。
选项
A.一阶B.二阶C.三阶D.四阶
答案
B
解析
期权的Gamma是衡量Delta值对标的资产的敏感度,定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率,是期权价格对标的资产价格的二阶导数,表达式为:[img]/upload/tiku/134/6779512_1.png[/img]
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