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  3. Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期

Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期

tikufree2019-12-17  36
问题 Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
选项 A.一阶B.二阶C.三阶D.四阶
答案B
解析期权的Gamma是衡量Delta值对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导数，表达式为：[img]/upload/tiku/134/6779512_1.png[/img]
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