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金融经济
1月4日,某套利者以250元/克卖出4月份黄金期货,同时以261元/克买入9月份黄金。假设经过一段时间之后,2月4日,4月份价格变为255元/克,同时9月...
1月4日,某套利者以250元/克卖出4月份黄金期货,同时以261元/克买入9月份黄金。假设经过一段时间之后,2月4日,4月份价格变为255元/克,同时9月...
admin
2020-12-24
16
问题
1月4日,某套利者以250元/克卖出4月份黄金期货,同时以261元/克买入9月份黄金。假设经过一段时间之后,2月4日,4月份价格变为255元/克,同时9月份价格变为272元/克,该套利者同时将两合约对冲平仓,套利结果可用两种方法来分析。()
选项
A.净盈利7元/克
B.净盈利4元/克
C.净盈利6元/克
D.净盈利-7元/克
答案
C
解析
4月份的黄金期货合约:亏损=255-250=5(元/克) 9月份的黄金期货合约:盈利=272-261=11(元/克) 套利结果=-5+11=6(元/克) 该套利交易可获得净盈利6元/克。
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