1月4日，某套利者以250元/克卖出4月份黄金期货，同时以261元/克买入9月份黄金。假设经过一段时间之后，2月4日，4月份价格变为255元/克，同时9月...

admin2020-12-24 39

问题 1月4日，某套利者以250元/克卖出4月份黄金期货，同时以261元/克买入9月份黄金。假设经过一段时间之后，2月4日，4月份价格变为255元/克，同时9月份价格变为272元/克，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利结果可用两种方法来分析。（）

选项 A.净盈利7元/克
B.净盈利4元/克
C.净盈利6元/克
D.净盈利-7元/克

答案C

解析4月份的黄金期货合约：亏损=255-250=5(元/克） 9月份的黄金期货合约：盈利=272-261=11(元/克）套利结果=-5+11=6(元/克）该套利交易可获得净盈利6元/克。

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