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财务会计
下列属于蒙特卡罗模拟法缺点的有( )
下列属于蒙特卡罗模拟法缺点的有( )
免费考试题库
2019-12-17
40
问题
下列属于蒙特卡罗模拟法缺点的有( )
选项
A:需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样,既昂贵且费时B:需要样本数非常大C:无法处理实际数据中的厚尾现象,具有局部测量性D:存在价格变动的随机模型选择失当的模型风险
答案
ABD
解析
蒙特卡罗模拟法的主要特点有:①优点:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景;②缺点:需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样,既昂贵且费时对于代表价格变动的随机模型,若是选择不当,会导致模型风险的产生模拟所需的样本数必须要足够大,才能使估计出的分布得以与真实的分布接近。
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