适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（　　）

tikufree2020-05-20 35

问题适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（　　）[2016年11月真题]

选项

答案错

解析Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之，投资者就需要频繁调整头寸。

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