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财务会计
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。( )
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。( )
tikufree
2020-05-20
52
问题
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。( )[2016年11月真题]
选项
答案
错
解析
Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之,投资者就需要频繁调整头寸。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bndpKKKQ
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