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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有( )。A.方差一协方差法 B.蒙特卡洛法 C.解释区间法 D.历史模拟法
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有( )。A.方差一协方差法 B.蒙特卡洛法 C.解释区间法 D.历史模拟法
admin
2020-12-24
57
问题
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有( )。
选项
A.方差一协方差法
B.蒙特卡洛法
C.解释区间法
D.历史模拟法
E.高级计量法
答案
ABD
解析
目前,常用的风险价值模型技术主要有三种:方差一协方差法(Variance-Covariance Method),历史模拟法(Historical Simulation Method)和蒙特卡洛法(Monte Carlo Simulation Method)。
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