2. 财务会计
  3. 3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别

3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别

恬恬2020-05-20  24
问题 3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元，但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1500点，每点的系数为300元，A、B、C三只股票相对于该指数期货标的β系数分别为1.5、1.3、0.8。该机构可考虑（　　）6月到期的股指期货。 A． 卖出8张 B． 买入8张 C． 卖出12张 D． 买入12张
选项
答案B
解析目前行情看涨，该机构应买入股指期货锁住成本。股票组合的β系数=1/3×（1.5+1.3+0.8）=1.2，买入期货合约数量=现货总价值/（期货指数点×每点乘数）×β系数=3000000/（1500×300）×1.2=8（张）。
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