当组合超额收益为负数，除以（）的系统风险时，特雷诺比率会得到（）的负数，基金

shuhaiku2019-12-17 52

问题当组合超额收益为负数，除以（）的系统风险时，特雷诺比率会得到（）的负数，基金业绩反而变得（），由此会产生错误的评价结论。

选项 A. 较小. 较小. 较佳B. 较大. 较大. 较差C. 较小. 较小. 较佳D. 较大. 较小. 较佳

答案D

解析当组合超额收益为负数，除以较大（小）的系统风险时，特雷诺比率得到较小（大）的负数，基金业绩反而变得较佳（差），由此会产生错误的评价结论。

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