关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）Ａ波动率与期权价格成正比。Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1...

admin2020-12-24 75

问题关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）
Ａ波动率与期权价格成正比。
Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

选项

答案CD

解析CD (1) 波动率与期权价格成正比。 (2) 平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化 (3)期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

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