首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
关于下列Vega的性质的说法不正确的是() A波动率与期权价格成正比。 B平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1...
关于下列Vega的性质的说法不正确的是() A波动率与期权价格成正比。 B平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1...
admin
2020-12-24
69
问题
关于下列Vega的性质的说法不正确的是()
A波动率与期权价格成正比。
B平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化
C涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加
E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
选项
答案
CD
解析
CD (1) 波动率与期权价格成正比。 (2) 平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化 (3)期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/c998KKKQ
相关试题推荐
有限合伙型私募股权投资基金中关于收益分配说法错误的是()A、在收益分配顺序上普通合伙人优先于有限合伙人B、管理分红可以接照总体利润计算。也可以按每个项目单独
以下关于按单一项目收益分配的说法,正确的是()。 Ⅰ.按单一项目分配收益,每个投资项目退出后,退出资金先向投资者分配,直至分配金额达到投资者针对该退出...
以下不属于股权投资基金托管的服务内容的是()。A、资产保管B、账户管理C、基金募集D、资金清算
为了保障广大投资者的利益,防止基金资产被挤占、挪用等,证券投资基金必须由()保管基金资产。A、基金持有人B、基金管理人C、基金发起人D、基金托管人
私募基金管理人内部控制总体目标说法错误的是()A、保证基金最低投资收益B、保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则C、防范经营风险,确保经营业务的稳健运行
清算价值法就是根据()来确定企业价值。A、企业目前所有资产的重置成本B、企业目前固定资产的变卖价C、企业目前所有资产的变卖价值D、企业目前固定资产的重置
投资后管理中的增值服务则有利于提升被投资企业(),增加投资的收益A、自身价值B、公允价值C、附加价值D、市场价格
下列关于企业价值估值的特点,说法错误的是()。A、整体即是各部分的简单相加B、整体价值来源于要素的结合方式C、部分只有在整体中才能体现出其价值D、整体价
股权投资基金的信息披露义务人应当在()结束之日起10个工作日内向投资者披露基金投资项目、投资额度、基金资产等信息A、每季度B、每月C、每周D、每六个月
股权投资基金的合格投资者指的是具备()识别能力和()承担能力。A、资产B、管理C、责任D、风险
随机试题
某上市公司2009年度财务报告于2010年2月10日编制完成,注册会计师完成审计
在一项病例对照研究中其病例与对照的暴露资料均可在发病或死亡之前获得,并可减少回忆
检验检测机构在编制《程序文件》时,其内容应与《质量手册》的规定相一致。()
()是指按照设计图纸和相关文件的要求,在建设场地上将设计意图付诸实现的测量、作业
请选择最合适的一项填入问号处,使之符合前四个图的变化规律。()
投资者准备投资债券,该债券在上海证券交易所交易,面值100元,票面利率5%,必要
(),首次将企业集团财务公司纳入信贷资产证券化试点范围。A.2013年6月17日B.2012年5月17日C.2011年6月17日D.2010年5月17
咬肌间隙感染切排时应注意避免损伤() A.面静脉B.腮腺导管C.舌下神经D.舌神经E.舌动脉
在这部分试题中,你将听到几段简要的对话或讲话。每段话之后,你将听到几个问题,请你在四个书面答案中选出唯一恰当的答案。 语音包含1-4题:第1题:A.2天B.
下列各项中,属于纳税人权利的有( )。A.享受税法规定的减税免税优待B.申请延期申报和延期缴纳税款C.依法申请收回多缴的税款D.要求税务机关对自己的生产