某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时

书海库2019-12-17 75

问题某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元/吨，69500元/吨和69850元/吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利150元。

选项 A、67680元/吨,68930元/吨,69810元/吨B、67800元/吨,69300元/吨,69700元/吨C、68200元/吨,70000元/吨,70000元/吨D、68250元/吨,70000元/吨,69890元/吨

答案B

解析将各选项带入题中进行验算。其中B项（67800-68000)x2+(69500-69300)x5+(69700-69850)x3=150,与题干相符。其他选项的计算与此公式类似。

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