某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20

题库总管2019-12-17 58

问题某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为( )。

选项 A.18．33％B.12.93％C.15．8％D.19％

答案C

解析根据资本市场线方程[img]/upload/tiku/478/6827008_1.png[/img],可计算得到该投资组合的预期收益率为：5％+(17％-5％)÷20％X18％=15．8％。?

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