某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恆指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为1100...

admin2020-12-24 67

问题某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恆指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恆指看跌期权。则（）。

选项 A 该操作可归结为卖出宽跨式套利
B 最大亏损为700点
C 高盈亏平衡点为12200点
D 低盈亏平衡点为10300点

答案BCD

解析B C D 本题中，以较低的执行价格买入看跌期权，并以较高的执行价格买入看涨期权可归结为：买入宽跨式套利。最大亏损为权利金，400+300=700点；高盈亏平衡点=高执行价格+总权利金=11500+700=12200点；低盈亏平衡点=低执行价格-总权利金=11000-700=10300点。

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