2. 财务会计
  3. 表5-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的

表5-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的

昕玥2020-05-20  77
问题 表5-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是（）。A． 投资组合的夏普比率=0.69 B． 投资组合的特雷诺指数=0.69 C． 市场组合的夏普比率=0.69 D． 市场组合的特雷诺指数=0.69
选项
答案A
解析投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=（0.35-0.06）/0.42=0.69；TP=（0.35-0.06）/1.2=0.24；市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=（0.28-0.06）/0.3=0.73；TM=（0.28-0.06）/1=0.22。
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