表5-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的

昕玥2020-05-20  39

问题 表5-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的是()。A. 投资组合的夏普比率=0.69 B. 投资组合的特雷诺指数=0.69 C. 市场组合的夏普比率=0.69 D. 市场组合的特雷诺指数=0.69

选项

答案A

解析投资组合的夏普比率和特雷诺指数:SP=(0.35-0.06)/0.42=0.69;TP=(0.35-0.06)/1.2=0.24;市场组合的夏普比率和特雷诺指数:SM=(0.28-0.06)/0.3=0.73;TM=(0.28-0.06)/1=0.22。
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