表5-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的

昕玥2020-05-20 51

问题表5-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是（）。A．投资组合的夏普比率=0.69 B．投资组合的特雷诺指数=0.69 C．市场组合的夏普比率=0.69 D．市场组合的特雷诺指数=0.69

选项

答案A

解析投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=（0.35-0.06）/0.42=0.69；TP=（0.35-0.06）/1.2=0.24；市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=（0.28-0.06）/0.3=0.73；TM=（0.28-0.06）/1=0.22。

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