对于买入欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是(　　)。 Ⅰ．Garoma

恬恬2019-12-17 83

问题对于买入欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是(　　)。Ⅰ．GaromaⅡ．VegaⅢ．ThetaⅣ．De1ta

选项 A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案C

解析Ⅰ项，Gamma=Delta的变化／标的价格变动值，看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；Ⅱ项，Vega=权利金变动值／波动率变动值，看涨期权与看跌期权的Vega都是正数；Ⅲ项，Theta=权利金变动值／到期时间变动值，看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低；Ⅳ项，De1ta=权利金变动值／标的价格变动值，看涨期权的DeltaE(0，1)，看跌期权的DeltaE(-1，0)。

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