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对于买入欧式看涨期权,下列风险指标一般为正值的是( )。 Ⅰ.Garoma
对于买入欧式看涨期权,下列风险指标一般为正值的是( )。 Ⅰ.Garoma
恬恬
2019-12-17
66
问题
对于买入欧式看涨期权,下列风险指标一般为正值的是( )。Ⅰ.GaromaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.De1ta
选项
A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案
C
解析
Ⅰ项,Gamma=Delta的变化/标的价格变动值,看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值;Ⅱ项,Vega=权利金变动值/波动率变动值,看涨期权与看跌期权的Vega都是正数;Ⅲ项,Theta=权利金变动值/到期时间变动值,看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低;Ⅳ项,De1ta=权利金变动值/标的价格变动值,看涨期权的DeltaE(0,1),看跌期权的DeltaE(-1,0)。
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