首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
对于买入欧式看涨期权,下列风险指标一般为正值的是( )。 Ⅰ.Garoma
对于买入欧式看涨期权,下列风险指标一般为正值的是( )。 Ⅰ.Garoma
恬恬
2019-12-17
64
问题
对于买入欧式看涨期权,下列风险指标一般为正值的是( )。Ⅰ.GaromaⅡ.VegaⅢ.ThetaⅣ.De1ta
选项
A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案
C
解析
Ⅰ项,Gamma=Delta的变化/标的价格变动值,看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值;Ⅱ项,Vega=权利金变动值/波动率变动值,看涨期权与看跌期权的Vega都是正数;Ⅲ项,Theta=权利金变动值/到期时间变动值,看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低;Ⅳ项,De1ta=权利金变动值/标的价格变动值,看涨期权的DeltaE(0,1),看跌期权的DeltaE(-1,0)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cZGsKKKQ
相关试题推荐
下列关于国家风险的表述,正确的是()。
商业银行资产负债管理的整体目标是,在承受合理的缺口与流动性风险的前提下,()
银行工作人员为客户服务时要做到风险提示,下列不属于违规的是()。
作为调节对象和监测货币政策效果的金融指标是()。
银行账户()是指因利率水平、期限结构等要素的不利变动,而导致银行账户发生的风险
银行理财人员不得将高风险级别理财产品推介给低风险承受能力的客户,即需遵循()原
对于发达国家的国际大型商业银行,利用表外工具规避风险已成为其风险管理的重要组成部
经常项目是最具综合性的对外贸易指标。()
风险管理的三道防线是指()。
被作为经济形势变化先行指标的物价指数是()。
随机试题
下列食物中维生素E含量丰富的是( )。 A、卷心菜 B、鸡蛋 C、苹果
2012年8月上海市接待外国游客主要客源地(单位:人次) 2012
某地鼓励农户种植果树,规定每个自然年末种植果树面积比年初增加5亩,农民可得到20
Lb5A2084气体(瓦斯)保护是变压器的()。
可引起中性粒细胞数量减少的疾病是
病人但卧不能坐,坐则晕眩,属
下列关于医理知识的说法不正确的是()。 A.阑尾是附着于十二指肠上的一
消防设施现场检查结束后,根据灭火器系统的施工及验收规范确定的工程施工质量缺陷类别,其中符合国家要求,验收合格的是()。A、A=1,B=2,C=2B、A=0
不适用于口腔单纯疱疹治疗的药物是A.阿昔洛韦B.利巴韦林C.泼尼松D.干扰素E.聚肌胞
甲公司根据乙公司的选择,向内公司购买了1台大型设备,出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后,发现不能正常运行,关于该合同的说法,正确的是()。A.甲应当对乙承担违约