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某交易日的税前净利润为200万元,该交易只持续了5个交易日,商业银行为该笔交易配
某交易日的税前净利润为200万元,该交易只持续了5个交易日,商业银行为该笔交易配
恬恬
2019-12-17
17
问题
某交易日的税前净利润为200万元,该交易只持续了5个交易日,商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元,则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率(RAROC)为( )。(假设一年交易日为250天,税率为20%)。
选项
A. 17.3%B. 22.1%C. 14.2%D. 18.1%
答案
A
解析
经风险调整的资本收益率的计算公式为:RAROC=(NI—EL)/UL。其中,NI为税后净利润,EL为预期损失,UL为非预期损失或经济资本。题中,经风险调整的资本收益率为:20080%/50000=0.32%,转化为年化收益率为:(1+0.32%)^50-1=17.3%。
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