某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配

恬恬2019-12-17 6

问题某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20%）。

选项 A. 17.3%B. 22.1%C. 14.2%D. 18.1%

答案A

解析经风险调整的资本收益率的计算公式为：RAROC=(NI—EL)／UL。其中，NI为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。题中，经风险调整的资本收益率为：20080%/50000=0.32%，转化为年化收益率为：（1+0.32%）^50-1=17.3%。

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