2. 财务会计
  3. 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为反向市场。某套利者认为1月份合约与5

假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为反向市场。某套利者认为1月份合约与5

Loveyou2020-05-20  6
问题 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为反向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（　　）。A． ④ B． ③ C． ② D． ①
选项
答案CD
解析蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。题中情形相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市套利和在居中月份与较远月份合约之间的熊市套利的一种组合。
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