关于久期公式dP/dy＝-D×P/（1＋y），下列各项理解正确的是（　　）。

题库总管2020-05-20 30

问题关于久期公式dP/dy＝-D×P/（1＋y），下列各项理解正确的是（　　）。 A．久期越长，价格的变动幅度越大 B．价格变动的幅度与久期的长短无关 C．久期公式中的D为修正久期 D．收益率与价格同向变动

选项

答案A

解析当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动幅度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/（1＋y），y表示市场利率。

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